Информация Банка России от 1 октября 2015 г. "О мерах по приведению российского банковского регулирования в соответствие с международными базельскими стандартами"

Председатель Банка России Э.С. Набиуллина 1 октября 2015 года провела совещание с руководителями банковских ассоциаций и крупнейших банков по вопросам соответствия российского банковского регулирования базельским стандартам с учетом промежуточных результатов проверки, проводимой Базельским комитетом по банковскому надзору (Regulatory Consistency Assessment Program - RCAP).

В ходе совещания обсуждалось внесение ряда уточнений в российское банковское регулирование:

- отказ от включения в расчет добавочного капитала срочных субординированных инструментов, кроме тех, средства по которым привлечены до 1 января 2013 года;

- признание кредитных требований к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, Банку России требованиями с нулевым риском только при условии их номинирования в рублях;

- исключение льготного подхода к оценке рисков в отношении требований к компаниям, являющимся естественными монополиями, а также к центральным банкам, правительствам и банкам стран СНГ, имеющим страновую оценку "7";

- замена коэффициента взвешивания 1000% при оценке рисков на коэффициент взвешивания 1250%;

- возможность применения пониженных коэффициентов риска по кредитным требованиям с обеспечением только при совпадении валюты требования и валюты обеспечения, включая сделки репо;

- полное покрытие капиталом облигаций младших траншей по сделкам секьюритизации;

- применение показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", с 1 января 2016 года. Кроме того, в отношении указанных системно значимых банков с 1 января 2016 года вводятся международно признанные подходы к управлению риском ликвидности, установленные в документе Базельского комитета по банковскому надзору "Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, 2008".

По оценкам Банка России, предлагаемые уточнения в систему банковского регулирования не будут иметь существенного влияния на уровень достаточности капитала банков. По отчетности на 1 сентября 2015 года уровень достаточности капитала (норматив Н1.0) составляет 12,9% при минимальном значении норматива 10,0%.

Одновременно в целях обеспечения кредитования банками экономики и развития социально важных ее сегментов Банк России рассматривает возможность реализации с 1 января 2016 года следующих регулятивных мер:

- снижение коэффициента риска в отношении кредитных требований к субъектам малого бизнеса, соответствующим минимальным базельским требованиям, до 75%;

- снижение коэффициента риска в отношении жилищных ипотечных ссуд (с учетом критериев, установленных Банком России) до 35%.

Помимо этого Банк России рассматривает возможность снижения до уровней, предусмотренных стандартами БКБН, значений нормативов достаточности базового и совокупного капитала банков - до уровня 4,5 и 8% соответственно (в настоящее время 5,0 и 10,0%).

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

01.10.2015 прошло совещание по вопросам соответствия российского банковского регулирования базельским стандартам с учетом промежуточных результатов проверки, проводимой Базельским Комитетом по банковскому надзору.

В ходе совещания обсуждалось внесение в регулирование ряда уточнений. Это, в частности, замена коэффициента взвешивания 1000% при оценке рисков на коэффициент 1250%, полное покрытие капиталом облигаций младших траншей по сделкам секьюритизации, признание кредитных требований к России, регионам, ЦБ РФ требованиями с нулевым риском только при условии их номинирования в рублях, отказ от включения в расчет добавочного капитала срочных субординированных инструментов (кроме тех, средства по которым привлечены до 01.01.2013). Сюда же входят возможность применения пониженных коэффициентов риска по кредитным требованиям с обеспечением только при совпадении валюты требования и валюты обеспечения, включая сделки репо, исключение льготного подхода к оценке рисков в отношении требований к естественным монополиям, а также к центральным банкам, правительствам и банкам стран СНГ, имеющим страновую оценку "7", применение с 01.01.2016 показателя краткосрочной ликвидности в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков.

По оценкам ЦБ РФ, предлагаемые уточнения на уровень достаточности капитала банков существенно не повлияют. По отчетности на 01.09.2015 уровень достаточности капитала (норматив Н1.0) составляет 12,9% при минимальном значении 10%.

Одновременно ЦБ РФ рассматривает возможность реализации с 01.01.2016 двух регулятивных мер.

Во-первых, это снижение коэффициента риска в отношении кредитных требований к субъектам малого бизнеса, соответствующим минимальным базельским требованиям, до 75%.

Во-вторых, снижение коэффициента риска в отношении жилищных ипотечных ссуд (с учетом критериев, установленных ЦБ РФ) до 35%.

Помимо этого, ЦБ РФ рассматривает возможность снижения значений нормативов достаточности базового и совокупного капитала банков до уровней, предусмотренных стандартами БКБН - с 5% и 10% до 4,5% и 8% соответственно.