Указание Банка России от 19 января 2016 г. N 3941-У "О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента"

1. Внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года N 26273, 18 сентября 2014 года N 34094, 10 декабря 2014 года N 35118, 30 апреля 2015 года N 37087, 5 октября 2015 года N 39153 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2012 года N 77, от 1 октября 2014 года N 87, от 22 декабря 2014 года N 112, от 14 мая 2015 года N 42, от 12 октября 2015 года N 86), следующие изменения.

1.1. Строки 15 и 16 таблицы 2 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"

15.	Проводит ли ЦК для определения размера клирингового обеспечения оценку точности используемых ЦК моделей оценки рисков путем сравнения спрогнозированных моделью оценки рисков значений показателя с величиной фактически наблюдаемых значений такого показателя (далее - оценка точности модели) не реже одного раза в шесть месяцев или в случае изменения параметров таких моделей?
16.	Имеются ли у ЦК меры, принимаемые в случаях, когда результаты оценки точности моделей свидетельствуют о низкой эффективности указанных моделей?

".

1.2. В пункте 3.3:

в подпункте 3.3.1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"";

в абзаце восьмом слово "" заменить словом "", слово "" заменить словом "";

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

" и по нетто-наборам по сделкам с клиринговыми сертификатами участия (далее - КСУ) рассчитываются пропорционально доле стоимости имущества, переданного участником пула в соответствующий имущественный пул.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Глубина выборки для расчета должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя период с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ 50 и (или) Индекса РТС 50 за последние 10 лет. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет следует проводить с использованием данных по финансовым инструментам со схожими параметрами, по которым имеются данные за указанный период.";

в абзаце первом подпункта 3.3.3 слова "(для ценных бумаг" заменить словами "(для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами и нерезидентами";

в подпункте 3.3.6:

графу 2 строк 23 и 24 таблицы 4 после слов "только долговых ценных бумаг" дополнить словами ", выпущенных резидентами и нерезидентами,";

в примечаниях к заполнению таблицы 4:

в абзацах тринадцатом и пятнадцатом слова "(для ценных бумаг)" заменить словами "(для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами и нерезидентами)";

абзацы восемнадцатый и двадцатый после слов "только долговых ценных бумаг" дополнить словами ", выпущенных резидентами и нерезидентами,".

1.3. В пункте 3.4:

в подпункте 3.4.1:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Расчет для финансовых инструментов, входящих в имущественный пул, производится по каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Значение РР1 принимается равным наибольшему из всех значений, рассчитанных по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК, и каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.";

в подпункте 3.4.2:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Расчет для финансовых инструментов, входящих в имущественный пул, производится по каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Значение РР2 принимается равным наибольшему из всех значений, рассчитанных по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК, и каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.".

1.4. Строку 1 таблицы 6 подпункта 3.5.7 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

"

1.

Принимаются ли в качестве обеспечения, а также в состав имущественных пулов только долговые ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России с долгосрочным рейтингом эмитента и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг), присвоенными как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Standard&Poor's" или "Fitch Ratings" либо "ВаЗ" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", КСУ, а также долевые ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса ММВБ 50 и Индекса РТС 50?

".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 февраля 2016 г.

Регистрационный N 41093