Приложение IV. Стандартная формула для расчета требования к капиталу для обеспечения платежеспособности (SCR)

Приложение IV

Стандартная формула для расчета требования к капиталу для обеспечения платежеспособности (SCR)

1. Расчет базового требования к капиталу для обеспечения платежеспособности (BSCR)

Базовое требование к капиталу для обеспечения платежеспособности согласно статье 104(1) рассчитывается по следующей формуле:

где обозначает модуль риска i, а обозначает модуль риска j, и где "i, j" означают, что сумма по различным периодам должна покрывать все возможные сочетания i и j. При расчете и заменяются следующим:

- обозначает модуль риска андеррайтинга для страхования иного, чем страхование жизни,

- обозначает модуль риска андеррайтинга для страхования жизни,

- обозначает модуль риска андеррайтинга для медицинского страхования и страхования от несчастных случаев и болезней,

- обозначает модуль рыночного риска,

- обозначает модуль риска невыполнения обязательств контрагентом,

Коэффициент обозначает элемент, расположенный в ряду i и в графе j следующей корреляционной матрицы:

i j	Рыночный риск	Риск невыполнения обязательства	Риски по страхованию жизни	Риски по медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев и болезней	Риски по страхованию иному, чем страхование жизни
Рыночный риск	1	0,25	0,25	0,25	0,25
Риск невыполнения обязательства	0,25	1	0,25	0,25	0,5
Риски по страхованию жизни	0,25	0,25	1	0,25	0
Риски по медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев и болезней	0,25	0,25	0,25	1	0
Риски по страхованию иному, чем страхование жизни	0,25	0,5	0	0	1

2. Расчет модуля риска андеррайтинга для страхования иного, чем страхование жизни

Модуль риска андеррайтинга для страхования иного, чем страхование жизни, согласно статье 105(2) рассчитывается по следующей формуле:

где обозначает подмодуль i, а обозначает подмодуль j, и где "i, j" означают, что сумма по различным периодам должна покрывать все возможные сочетания i и j. При расчете и заменяются следующим:

- обозначает подмодуль риска премий и резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни;

- обозначает подмодуль катастрофического риска по видам страхования иным, чем страхование жизни.

3. Расчет модуля риска андеррайтинга для страхования жизни

Модуль риска андеррайтинга для страхования жизни согласно статье 105(3) рассчитывается по следующей формуле:

где обозначает подмодуль i, а обозначает подмодуль j, и где "i, j" означают, что сумма по различным периодам должна покрывать все возможные сочетания i и j. При расчете и заменяются следующим:

- обозначает подмодуль риска смертности,

- обозначает подмодуль риска дожития,

- обозначает подмодуль риска потери трудоспособности и заболевания,

- expense обозначает подмодуль риска затрат страхования жизни,

- обозначает подмодуль риска пересмотра,

- обозначает подмодуль риска прекращения страхования,

- обозначает подмодуль катастрофического риска при страховании жизни

4. Расчет модуля рыночного риска

Модуль рыночного риска согласно статье 105(5) рассчитывается по следующей формуле:

где обозначает подмодуль i, а обозначает подмодуль j, и где "i, j" означают, что сумма по различным периодам должна покрывать все возможные сочетания i и j. При расчете и заменяются следующим:

- обозначает подмодуль риска изменения процентной ставки,

- обозначает подмодуль риска изменения стоимости акций,

- обозначает подмодуль имущественного риска,

- обозначает подмодуль риска изменения спрэда,

- обозначает подмодуль риска концентрации,

- обозначает подмодуль валютного риска.