Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Информационное письмо Банка России от 8 сентября 2016 г. N ИН-015-53/64 "О Директиве 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 25.11.2009 "Об организации и осуществлении деятельности страховых и перестраховочных организаций (Solvency II)"
- Приложение. Директива 2009/138/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 25 ноября 2009 г. об организации и осуществлении деятельности страховых и перестраховочных организаций (Solvency II) (с изменениями и дополнениями)
- Часть I. Общие нормы в отношении организации и осуществления деятельности страховых и перестраховочных организаций (ст.ст. 1 - 177)
- Глава VI. Правила оценки активов и обязательств, технических резервов, собственных средств, требуемого объема капитала для обеспечения платежеспособности, минимального требуемого объема капитала и правила инвестирования (ст.ст. 75 - 135)
- Раздел 4. Требования к объему капитала для обеспечения платежеспособности (ст.ст. 100 - 127)
- Подраздел 3. Полные и частичные внутренние модели расчета требований к капиталу (ст.ст. 112 - 127)
- Статья 122. Стандарты калибровки
Статья 122. Стандарты калибровки
Статья 122
Стандарты калибровки
1. Страховые и перестраховочные организации могут использовать для целей внутреннего моделирования периоды или показатели риска, отличные от тех, которые установлены в статье 101(3), если результаты внутренней модели могут использоваться этими организациями для расчета требуемого объема капитала для обеспечения платежеспособности способом, обеспечивающим для страхователей и выгодоприобретателей уровень защиты, эквивалентный предусмотренному в статье 101.
2. В случаях, когда это практически осуществимо, страховые и перестраховочные организации должны определить требуемый объем капитала для обеспечения платежеспособности напрямую из прогноза распределения вероятностей, полученного с помощью внутренней модели этих организаций, с использованием показателя рисковой стоимости, как указано в статье 101(3).
3. Если страховые и перестраховочные организации не могут вывести требуемый объем капитала для обеспечения платежеспособности напрямую из прогноза распределения вероятностей, полученного с помощью внутренней модели, органы страхового надзора могут допускать использование приблизительных значений в процессе расчета требуемого объема капитала для обеспечения платежеспособности, если эти организации могут доказать органам страхового надзора, что страхователям предоставляется защита на уровне, эквивалентном предусмотренному в Статье 101.
4. Органы страхового надзора могут требовать от страховых и перестраховочных организаций применения их внутренней модели к релевантным эталонным портфелям с использованием допущений, основанных на внешних, а не внутренних данных, для проверки калибровки внутренней модели, а также проверки соответствия ее характеристик общепринятой рыночной практике.