Статья 124. Стандарты подтверждения пригодности моделей

Статья 124
Стандарты подтверждения пригодности моделей

Страховые и перестраховочные организации должны иметь регулярный цикл подтверждения пригодности модели, который включает в себя мониторинг эффективности применения внутренней модели, анализ постоянного соответствия ее характеристик установленным требованиям и тестирование результатов на фактических данных.

Процесс подтверждения пригодности модели должен включать в себя эффективный статистический процесс подтверждения пригодности внутренней модели, который позволяет страховым и перестраховочным организациям демонстрировать органам страхового надзора приемлемость рассчитанных с помощью модели требуемых объемов капитала.

Применяемые статистические методы должны обеспечивать проверку приемлемости прогноза распределения вероятностей в сопоставлении не только с фактическими данными об убытках, но и со всеми существенными новыми данными и информацией, имеющими отношение к нему.

Процесс подтверждения пригодности модели включает в себя анализ стабильности внутренней модели и, в частности, проверку чувствительности результатов внутренней модели к изменениям лежащих в ее основе допущений. Он также включает в себя оценку точности, полноты и применимости данных, используемых во внутренней модели.