Проект форм отчетности центрального контрагента для внесения изменений в Указание Банка России N 2332-У от 12.11.2009 "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (по состоянию на 01.09.2016)

Сведения
о результатах стресс-тестирования центрального контрагента
по состоянию на "__" ______ ____ г.

Сокращенное наименование кредитной организации ______________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409___

Месячная

Номер строки	Сведения об участнике клиринга		Нетто-позиция участника клиринга	Переоценка нетто-позиций участника клиринга	Объем использованного индивидуального и иного клирингового обеспечения	Объем использованного коллективного клирингового обеспечения	Объем использованного выделенного капитала центрального контрагента	Объем использованных взносов добросовестных участников клиринга в коллективное клиринговое обеспечение
	Наименование участника клиринга	ИНН (TIN) участника клиринга
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Объем иных средств, при наличие	Потенциальные потери ЦК	Сценарное значение	Используемый сценарий
10	11	12	13

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409___
"Сведения о результатах стресс-тестирования центрального контрагента"

1. Отчетность по форме 0409____ "Сведения о результатах стресс-тестирования центрального контрагента" (далее - Отчет) составляется центральным контрагентом (далее - ЦК), в соответствии с Положением Банка России, устанавливающим требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, а также порядку и срокам предоставления информации о результатах стресс-тестирования и оценки точности модели центрального контрагента и Инструкцией Банка России о банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением (далее - Инструкция об обязательных нормативах), по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графе 2 Отчета указывается полное наименование юридического лица - участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в стресс-сценарии.

3. В графе 3 Отчета указывается идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц-резидентов; "Tax Identification Number" или регистрационный номер в стране регистрации - для юридических лиц-нерезидентов.

4. В графе 4 Отчета указывается совокупная величина нетто-позиций соответствующего участника клиринга.

5. В графе 5 Отчета указывается совокупная величина нетто-позиций участника клиринга с учетом заданного стресс-сценария.

6. В графе 6 Отчета указывается величина использованного индивидуального и иного клирингового обеспечения соответствующего участника клиринга.

7. В графе 7 Отчета указывается величина использованного коллективного клирингового обеспечения соответствующего участника клиринга.

8. В графе 8 Отчета указывается величина использованного выделенного капитала ЦК, определенного ЦК в соответствии с методикой определения выделенного капитала ЦК.

9. В графе 9 Отчета указывается величина использованных средств из взносов в коллективное клиринговое обеспечение добросовестных участников клиринга.

10. В графе 10 Отчета указывается величина иных средств, использование которых предусмотрено правилами клиринга ЦК в случае неисполнение обязательств участником клиринга.

11. В графе 11 Отчета указывается смоделированный по итогам применения стресс-сценария объем потенциальных потерь ЦК за вычетом величин, указанных в графах 6-10 Отчета.

12. В графах 4-11 Отчета значения показателей указываются в рублевом эквиваленте (тыс. руб.).

13. В графе 12 Отчета указывается норматив достаточности собственных средств ЦК по итогам стресс-тестирования, определенный в соответствии с главой 3 Инструкции об обязательных нормативах. Величина указывается в процентах.

14. В графе 13 Отчета указывается используемый сценарий при стресс-тестировании ЦК (наименование сценария).

Сведения
о контрольных показателях центрального контрагента
по состоянию на "__" ______ ____ г.

Сокращенное наименование кредитной организации ______________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409___

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1.1	Кредитный риск
1.2	Рыночный риск
1.3	Риск ликвидности
1.4	Операционный риск
1.5	Кастодиальный риск
1.6	Правовой риск
1.7	Общий деловой риск
1.8	Иные риски
1.9	Итого
2.1	КР
2.2

Руководитель            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер       (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель             (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________________ г.

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409___
"Сведения о контрольных показателях центрального контрагента"

1. Отчетность по форме 0409____ "Сведения о контрольных показателях центрального контрагента" (далее - Отчет) составляется центральным контрагентом (далее - ЦК), в соответствии с Положением Банка России, устанавливающим требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, а также порядку и срокам предоставления информации о результатах стресс-тестирования и оценки точности модели центрального контрагента (далее - Положение о методике стресс-тестирования) и Положением о требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками и методике определения выделенного капитала центрального контрагента, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В строках 1.1 - 1.9 Отчета значения показателей указываются в рублевом эквиваленте (тыс. руб.).

3. В строках 2.1 - 2.2 Отчета указываются показатели кредитного риска КР и КРф, определенные в соответствии с Приложением 1 к Положению о методике стресс-тестирования.

4. В строках 2.1 - 2.2 Отчета значения показателей указываются в процентах.

Сведения
о результатах оценки точности модели центрального контрагента
по состоянию на "__" ______ ____ г.

Сокращенное наименование кредитной организации _____________________

Почтовый адрес: __________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409___

Квартальная

Наименование модели	Односторонний доверительный интервал	Количество дней калибровки модели	Частота пересмотра параметров модели	Показатель 1	Показатель 2
1	2	3	4	5	6

Руководитель            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер       (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель             (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________________ г.

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409___
"Сведения о результатах оценки точности модели центрального контрагента"

1. Отчетность по форме 0409____ "Сведения о результатах оценки точности модели центрального контрагента" (далее - Отчет) составляется центральным контрагентом (далее - ЦК), в соответствии с Положением Банка России, устанавливающим требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, а также порядку и срокам предоставления информации о результатах стресс-тестирования и оценки точности модели центрального контрагента (далее - Положение о методике стресс-тестирования), по состоянию на 1-е число квартала, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 5-го рабочего дня квартала, следующего за отчетным.

2. В графе 1 Отчета указывается наименование модели, которая используется для оценки точности модели ЦК.

3. В графе 2 Отчета указывается размер одностороннего доверительного интервала, используемого в модели ЦК для оценки точности модели ЦК в соответствии с главой 6 Положения о методике стресс-тестирования. Величина указывается в процентах.

4. В графе 3 Отчета указывается количество дней, которые ЦК использовал для калибровки параметров модели в соответствии с пунктом 7.3 Положения о методике стресс-тестирования.

5. В графе 4 Отчета указывается частота, с которой пересматриваются параметры модели, используемой для оценки точности модели ЦК в соответствии с пунктом 2.5 Положения о методике стресс-тестирования. Величина указывается в штуках.

6. В графе 5 Отчета указывается количество случаев в течение последнего квартала, когда прогнозное значение индивидуального клирингового и иного обеспечения любого участника клиринга было ниже фактического. Величина указывается в штуках.

7. В графе 6 Отчета указывается количество случаев в течение последнего квартала, когда прогнозное значение коллективного клирингового обеспечения любого участника клиринга было ниже фактического. Величина указывается в штуках.

Сведения
об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента
по состоянию на "__"_____ ____г.

Сокращенное наименование кредитной организации ____________________

Почтовый адрес: _________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409___

Ежедневная

Раздел I. Отдельные показатели деятельности центрального контрагента, используемы для расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

СС=

МЛикв=

МДР=

МБР=

ЗН1.0=

ВК=

П=

Ф=

ПМ=

СЛ=

ВЛР=

ПЛ=

А=

Раздел II. Значения обязательных нормативов центрального контрагента

Номер строки	Краткое наименование показателя	Фактическое значение, процент
1	2	3
1	Н1цк
2	Н2цк
3	Н3цк
4	Н4цк
5	Н5цк
6	Н6цк

Руководитель            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер       (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель             (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________________ г.

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409___
"Сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента"

1. Отчетность по форме 0409____ "Сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента" (далее - Отчет) составляется центральным контрагентом (далее - ЦК), в соответствии с Инструкцией Банка России о банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением (далее - Инструкция об обязательных нормативах), ежедневно и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетным.

2. В разделе I Отчета показатели: величина собственных средств (капитала) ЦК (СС); минимальная величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности ЦК (МЛикв); минимальная величина средств, необходимая для покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга (МДР); минимальная величина капитала (МБР); величина знаменателя норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (ЗН1.0); минимальная величина выделенного капитала (ВК) определяются в соответствии с главой 3 Инструкции об обязательных нормативах.

Показатели: величина возможных потерь ЦК при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга (П), величина коллективного клирингового обеспечения (Ф) определяются в соответствии с главой 4 Инструкции об обязательных нормативах.

Показатели: количество случаев превышения фактических изменений цен инструментов, по итогам проведения клиринга и (или) торгов на организованных рынках, на которые приходится наибольший объем сделок по данным инструментам, над ставками индивидуального клирингового обеспечения (ПМ); общее количество фактических изменений цен инструментов по итогам проведения клиринга и (или) торгов на организованных рынках, на которые приходится наибольший объем сделок по данным инструментам (СЛ) определяются в соответствии с главой 5 Инструкции об обязательных нормативах.

Показатели: максимальная величина высоколиквидных ресурсов ЦК, использование которой предусмотрено правилами клиринга для покрытия обязательств, возникающих при неисполнении двумя крупнейшими по размеру нетто-обязательств участниками клиринга своих обязательств и не покрытых за счет обеспечения, предоставленного такими участниками клиринга (ВЛР); совокупная величина нетто-обязательств, возникающих на дату расчета норматива Н4цк, на всех рынках двух крупнейших по величине нетто-обязательств участников клиринга, за исключением сделок при полном предварительном обеспечении (ПЛ) определяются в соответствии с главой 6 Инструкции об обязательных нормативах.

Показатели: максимальная величина актива в обеспечении ЦК по всем I (); совокупная величина обеспечения, принятого ЦК (А); величина числителя () и знаменателя () норматива Н6цк определяются в соответствии с главой 7 Инструкции об обязательных нормативах.

3. В графе 3 раздела II Отчета указываются значения показателей, определенные в соответствии с Инструкцией об обязательных нормативах.

Сведения
об оценке непрерывности деятельности центрального контрагента
по состоянию на "__" ______ ____ г.

Сокращенное наименование кредитной организации ____________________

Почтовый адрес: _________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409___

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Д0
2	t
3	e
4
5

Руководитель            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер       (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель             (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________________ г.

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409___
"Сведения об оценке непрерывности деятельности центрального контрагента"

1. Отчетность по форме 0409____ "Сведения об оценке непрерывности деятельности центрального контрагента" (далее - Отчет) составляется центральным контрагентом, в соответствии с Указанием Банка России, устанавливающим требования к плану обеспечения непрерывности деятельности, к программно-техническим средствам, сетевым коммуникациям, а также порядке создания, ведения и хранения электронных баз данных центрального контрагента, по состоянию на 1-е число квартала, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 5-го рабочего дня квартала, следующего за отчетным.

2. Показатели оценки непрерывности деятельности центрального контрагента Д0 и рассчитываются в соответствии с Указанием Банка России о порядке оценки и требованиях к плану обеспечения непрерывности деятельности, к программно-техническим средствам, сетевым коммуникациям, а также порядке создания, ведения и хранения электронных баз данных центрального контрагента.

3. В строке 1 Отчета значения показателя указывается в процентах.

4. В строке 2 Отчета указывается суммарная продолжительность рабочего времени программно-технических средств, предусмотренная в соответствии с временным регламентом его функционирования за последние четыре квартала, рассчитанная в часах.

5. В строке 3 Отчета указывается суммарная продолжительность простоя при нарушениях в работе программно-технических средств за последние четыре квартала, рассчитанная в часах.

6. В строке 5 Отчета значение показателя указывается в часах.

Пояснительная записка
к проекту форм отчетности центрального контрагента для внесения изменений в Указание Банка России N 2332-У от 12.11.2009 "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

Банк России представляет проект форм отчетности центрального контрагента для внесения изменений в Указание Банка России N 2332-У от 12.11.2009 "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (далее - Проект), подготовленный Департаментом финансовой стабильности Банка России.

Проект устанавливает формат, сроки и периодичность предоставления центральными контрагентами сведений о своей деятельности в Банк России.

Предполагается, что указанные формы отчетности центральные контрагенты будут заполнять в соответствии со следующими проектами нормативных актов Банка России, разрабатываемые Департаментом финансовой стабильности:

- О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением;

- О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками и методике определения выделенного капитала центрального контрагента;

- О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, а также порядку и срокам предоставления информации о результатах стресс-тестирования и оценки точности модели центрального контрагента;

- О порядке оценки и требованиях к плану обеспечения непрерывности деятельности, к программно-техническим средствам, сетевым коммуникациям, а также порядке создания, ведения и хранения электронных баз данных центрального контрагента.

Предложения и замечания по Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 15 сентября 2016.