Положение Банка России от 30 декабря 2016 г. N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга"

Положение Банка России от 30 декабря 2016 г. N 576-П
"О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга"

Настоящее Положение на основании статей 22 и 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23, ст. 47) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") устанавливает требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядок и сроки представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2017 г.
Регистрационный N 45403

Утверждены требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента (ЦК). Также определены порядок и сроки предоставления информации о результатах стресс-тестирования и оценки точности модели ЦК.

Так, при стресс-тестировании ЦК оценке подлежат финансовые риски, включая кредитный, рыночный риски и риск ликвидности, а также риски, связанные с совмещением деятельности ЦК с иными видами деятельности.

При проведении оценки точности модели ЦК осуществляются в т. ч. оценка достаточности индивидуального клирингового обеспечения; расчет размера ставки индивидуального клирингового обеспечения; оценка достаточности коллективного клирингового обеспечения для покрытия потенциальных потерь (не покрытых обеспечением), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств двумя крупнейшими по потерям участниками клиринга.

По результатам оценки точности модели ЦК должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками, принимает решение о внесении изменений (корректировок) параметров в модели ЦК для оценки достаточности размера ставок индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения.

Информация о результатах стресс-тестирования рисков и оценки точности модели ЦК должна содержать стресс-сценарии и аналитические записки относительно полученных результатов и рекомендаций в отношении мероприятий по управлению рисками ЦК.

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента

Глава 3. Требования к стресс-тестированию рисков центрального контрагента

Глава 4. Требования к оценке точности модели центрального контрагента

Глава 5. Периодичность проведения стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента

Глава 6. Требования к порядку и срокам представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга

Глава 7. Заключительные положения

Приложение. Порядок расчета коэффициентов кредитного риска