Глава 1. Общие положения

1.1. Профессиональный участник в соответствии с требованиями настоящего Указания обязан организовать систему управления рисками, содержащую систему мониторинга рисков профессионального участника, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника.

1.2. Профессиональный участник в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в рамках организации системы управления рисками должен разработать внутренний (внутренние) документ (документы) профессионального участника, устанавливающий (устанавливающие) порядок организации и осуществления управления рисками профессионального участника (далее - регламент управления рисками профессионального участника), соответствующий (соответствующие) требованиям, предусмотренным главой 3 настоящего Указания.

Профессиональный участник должен обеспечить осуществление процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 настоящего Указания, в отношении рисков профессионального участника, в том числе рисков профессионального участника, признаваемых им значимыми, реализация которых может привести к одному из следующих последствий:

снижение собственных средств профессионального участника ниже размера собственных средств, установленного для форекс-дилера пунктом 5 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" или рассчитанного для иных профессиональных участников в соответствии с Указанием Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года N 46943;

наступление оснований для применения мер по предупреждению банкротства профессионального участника;

наступление оснований для аннулирования лицензии профессионального участника, за исключением аннулирования лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг в письменной форме в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

невозможность непрерывного осуществления дальнейшей деятельности профессионального участника.

1.3. Профессиональный участник в рамках организации системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками, за исключением риска возникновения у профессионального участника расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является профессиональный участник, учредительных и внутренних документов профессионального участника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в результате применения мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - регуляторный риск).

Организация выявления, анализа, оценки, мониторинга и контроля регуляторного риска, а также управления им должна осуществляться контролером (службой внутреннего контроля) профессионального участника.

Должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за организацию системы управления рисками, должно быть подотчетно органу (органам) управления профессионального участника.

Должностное лицо (руководитель отдельного структурного подразделения), ответственное (ответственный) за организацию системы управления рисками, не должно (не должен) осуществлять функции, связанные с совершением операций и заключением сделок профессионального участника, за исключением случая, установленного абзацем пятым настоящего пункта.

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность клиентского брокера в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 (далее - клиентский брокер), может по решению такого клиентского брокера возложить функции должностного лица (отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками, на единоличный исполнительный орган клиентского брокера в случае обеспечения клиентским брокером предотвращения, выявления конфликта интересов и управления им в порядке, предусмотренном регламентом управления рисками профессионального участника.

1.4. В случае привлечения третьих лиц для обеспечения процессов и мероприятий, предусмотренных главой 2 настоящего Указания (за исключением процессов по снижению рисков профессионального участника или их исключению, а также процесса обмена информацией о рисках профессионального участника), профессиональный участник должен обеспечить соблюдение требований настоящего Указания и законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.5. В случае совмещения профессиональным участником своей деятельности с иными видами деятельности система управления рисками должна обеспечивать управление рисками профессионального участника, связанными с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, с учетом рисков неисполнения обязательств, возникающих в результате такого совмещения деятельности (при наличии), перед клиентами профессионального участника, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг (далее - клиенты профессионального участника).

1.6. Система управления рисками должна обеспечивать управление рисками профессионального участника, а также рисками клиентов профессионального участника, возникающими при оказании услуг на рынке ценных бумаг. При управлении рисками своих клиентов профессиональный участник должен осуществлять мероприятия по их снижению.

В случае если в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 года N 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года N 39968, управление ценными бумагами и денежными средствами клиента профессионального участника должно осуществляться в соответствии с инвестиционным профилем такого клиента, система управления рисками профессионального участника должна обеспечивать управление рисками несоответствия управления ценными бумагами и денежными средствами клиента профессионального участника инвестиционному профилю такого клиента.

1.7. Настоящее Указание не распространяется на профессиональных участников, совмещающих свою деятельность с клиринговой деятельностью, деятельностью по организации торговли, и профессиональных участников, являющихся кредитными организациями, требования к системам управления рисками которых установлены в Положении Банка России от 12 марта 2015 года N 463-П "О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности", зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 года N 37079, приказе Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 июня 2013 года N 13-53/пз-н "Об утверждении требований к деятельности организатора торговли в части организации системы управления рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам организатора торговли", зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2013 года N 29760, и Указании Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы", зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года N 37388, 28 декабря 2015 года N 40325, соответственно.

1.8. Профессиональный участник должен обеспечить хранение документов, соответствующих требованиям настоящего Указания, не менее пяти лет с даты их создания.