Информация Банка России от 4 июля 2018 г. "О величине национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков"

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов. Рост кредитования носит неоднородный характер по различным сегментам: потребительское и ипотечное кредитование демонстрирует ускорение темпов роста, тогда как темпы роста задолженности нефинансовых организаций остаются умеренными в условиях девалютизации кредитного портфеля. Принятые Банком России меры по ограничению системных рисков необеспеченного потребительского кредитования и поддержанию высоких стандартов ипотечного кредитования еще не оказали влияния на кредитную активность банков. Эффект от данных мер может быть оценен по итогам II квартала 2018 года.

Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки, исходил из следующего.

Динамика кредитной активности. Рост кредитной активности по различным сегментам кредитования носит неоднородный характер.

В сегменте кредитования нефинансовых организаций, крупнейшем по величине ссудной задолженности, проходит процесс девалютизации кредитного портфеля. В связи с этим совокупный рост ссудной задолженности корпоративного портфеля за 12 месяцев составил 4,3%¹ на 1 июня 2018 года. При этом задолженность по кредитам в рублях за указанный период увеличилась на 8,5%, а по кредитам в иностранной валюте снизилась на 5,7%.

------------------------------

¹ По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.

------------------------------

В необеспеченном потребительском кредитовании продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 15,7% на 1 июня 2018 года². Аннуализированные темпы прироста ссудной задолженности³, являющиеся опережающим показателем кредитной активности, за март-май 2018 года составили 17,8% годовых. Остается потенциал для дальнейшего роста за счет снижения ставок в крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования - "кредиты наличными".

------------------------------

² Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

³ С устранением сезонной компоненты.

------------------------------

В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 22,4% на 1 июня 2018 года¹. Рост кредитной активности в данном сегменте происходит за счет как пересмотра банками ценовых условий, так и снижения требований к первоначальному взносу. Доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% несколько увеличилась - с 42,4% в IV квартале 2017 года до 44% в I квартале 2018 года². При этом доля предоставленных в I квартале 2018 года кредитов с первоначальным взносом менее 10% не превосходит 1,0%.

------------------------------

¹Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409316. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С исключением валютной переоценки.

² По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

------------------------------

На фоне неоднородного восстановления кредитной активности в корпоративном и розничном сегментах кредитования оценки кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда.

Динамика норматива достаточности капитала банков. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации наращивают источники собственных средств (капитала). За 12 месяцев достаточность капитала Н1.0 увеличилась на 0,6 п.п., до 15,1%, на 1 июня 2018 года (без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК "Фонд консолидации банковского сектора").

Принимаемые Банком России меры по ограничению рисков розничного кредитования. Ипотечные кредиты демонстрируют растущие темпы роста, однако неизменный уровень долговой нагрузки заемщиков подтверждает, что наблюдаемый рост пока не несет значительных рисков для финансовой стабильности. Принятые с 1 января 2018 года Банком России меры для устойчивого развития ипотечного сегмента (подробнее см. Пресс-релиз от 29 марта 2018 года) в I квартале не оказали значимого влияния на долю кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%. Это обусловлено наличием существенного лага между одобрением кредитной заявки и фактическим предоставлением денежных средств. Провести оценку эффективности мер можно будет по итогам II квартала этого года.

По необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным после 1 мая 2018 года с ПСК от 15 до 25%, действуют повышенные коэффициенты риска. Оценить эффект от данных мер можно будет по итогам II квартала этого года.

Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый запас капитала банков для покрытия возможных потерь. В этих условиях и с учетом неоднородного восстановления кредитной активности установление положительного значения антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций нецелесообразно.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в сентябре 2018 года.