Информация Банка России от 1 октября 2018 г. "О величине национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков и других макропруденциальных мерах Банка России"

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов. Для ограничения рисков, связанных с ускоренным ростом кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, Банк России повысил коэффициенты риска по кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года. Меры, принятые Банком России для ограничения доли предоставляемых ипотечных кредитов с небольшим первоначальным взносом, с учетом развития рыночной ситуации могут быть усилены. В условиях действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.

Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки, исходил из следующего.

Динамика кредитной активности. Рост кредитной активности по различным сегментам кредитования носит неоднородный характер.

Портфель кредитов нефинансовым организациям, крупнейший по величине ссудной задолженности, расширяется темпами, соответствующими общеэкономической динамике. Так, совокупный рост ссудной задолженности корпоративного портфеля за 12 месяцев составил 5,1%¹ на 1 сентября 2018 года. При этом задолженность по кредитам в рублях за указанный период увеличилась на 10,4%, а по кредитам в иностранной валюте снизилась на 7,1%, что свидетельствует о продолжении процесса девалютизации кредитного портфеля.

В необеспеченном потребительском кредитовании продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 19,4% на 1 сентября 2018 года². Аннуализированные темпы прироста ссудной задолженности³, являющиеся опережающим показателем кредитной активности, за июнь-август 2018 года составили 22,8% годовых.

В сегменте рублевого ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 25,2% на 1 сентября 2018 года⁴. Рост кредитной активности в данном сегменте происходит как за счет пересмотра банками ценовых условий, так и снижения требований к первоначальному взносу. Доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% стабилизировалась на уровне 42,6% во II квартале 2018 года (42,3% в I квартале), хотя и остается исторически высокой⁵. При этом доля предоставленных во II квартале 2018 года кредитов с первоначальным взносом менее 10% не превосходит 1,5%.

На фоне неоднородного восстановления кредитной активности в корпоративном и розничном сегментах кредитования оценки кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда.

Динамика норматива достаточности капитала банков. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации наращивают источники собственных средств (капитала). За 12 месяцев норматив достаточности капитала кредитных организаций⁶ Н1.0 в среднем увеличился на 0,4 п.п., до 14,5% на 1 августа 2018 года⁷.

Принимаемые Банком России меры по ограничению рисков розничного кредитования. Ипотечные кредиты демонстрируют высокие темпы роста, однако неизменный уровень долговой нагрузки заемщиков подтверждает, что наблюдаемый рост пока не несет значительных рисков для финансовой стабильности. Принятые с 1 января 2018 года Банком России меры для устойчивого развития ипотечного сегмента (подробнее см. пресс-релиз от 29 марта 2018 года) не сократили долю предоставляемых кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%, но позволили ее стабилизировать. В связи с этим Банк России принял решение об увеличении требований к капиталу банков в отношении таких кредитов, выдаваемых с 1 января 2019 года (подробнее - в пресс-релизе Банка России "Об установлении надбавок к коэффициентам риска в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала").

В связи с ускорением кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования Банк России повысил коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным после 1 сентября 2018 года, с ПСК от 10 до 30%. Сохранение текущих темпов роста ссудной задолженности, превышающих рост доходов населения в номинальном выражении, на фоне существующей динамики среднего значения полной стоимости потребительских кредитов может привести к росту долговой нагрузки населения.

Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый запас капитала банков для покрытия возможных потерь. В условиях действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования физических лиц установление положительного значения национальной антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций является нецелесообразным.

С 8 октября 2018 года начинает применяться новый механизм макропруденциального регулирования Банка России. В соответствии с этим подходом коэффициенты риска по отдельным видам активов, устанавливаемые Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года N 180-И "Об обязательных нормативах банков", приводятся к их стандартным значениям, предусмотренным "Базелем III". Советом директоров Банка России устанавливаются надбавки к коэффициентам риска.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в декабре 2018 года.

------------------------------

¹ По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.

² Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

³ С устранением сезонной компоненты.

⁴ Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409316. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

⁵ По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

⁶ Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК "Фонд консолидации банковского сектора".

⁷ Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 сентября 2018 года составил 12,2%.