Приложение 1. Расчет величины кредитного риска по сделке секьюритизации оригинатором и спонсором

1. Оригинатор рассчитывает величину РСС по базовым активам в части величины удерживаемых рисковых позиций, взвешенных на коэффициенты риска, предусмотренные подпунктом 2.1.1 пункта 2.1, пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 199-И и приложениями 1 (за исключением кодов 8943.1, 8943.2, 8943.0) и 2 к Инструкции Банка России N 199-И либо подпунктом 3.1.1 пункта 3.1, пунктом 3.3 Инструкции Банка России N 199-И и приложениями 1 (за исключением кодов 8943.1, 8943.2, 8943.0) и 11 к Инструкции Банка России N 199-И (при этом расчет осуществляется без уменьшения базовых активов на величину резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 590-П и (или) Положением Банка России N 611-П), и по не обеспеченным базовыми активами рисковым позициям, удерживаемым оригинатором, в случае одновременного соблюдения следующих условий:

оригинатор удерживает рисковые позиции по сделке секьюритизации в объеме не более 35 процентов от первоначального объема выпущенных долговых ценных бумаг или базовых активов;

исключен существенный риск использования базовых активов для удовлетворения требований в отношении оригинатора, в том числе при его банкротстве, что подтверждено заключением лица, правомочного оказывать юридические услуги;

выпущенные долговые ценные бумаги не являются долговыми обязательствами оригинатора;

структура сделки секьюритизации не предусматривает обязательство оригинатора по осуществлению полного или частичного обратного выкупа и (или) замену базовых активов до срока окончания сделки, в том числе не предусматривает указанное обязательство, которое может возникнуть в будущем при наступлении условий, следствием которых является признание базовых активов (их части) не соответствующими (не соответствующей) ограничениям в области финансовых показателей, определенных договором (условиями выпуска долговых ценных бумаг);

условия сделки секьюритизации не предусматривают возможность удержания оригинатором новых рисковых позиций из числа перечисленных в абзацах третьем - десятом пункта 2 настоящего Положения при ухудшении кредитного качества базовых активов;

решение о досрочном исполнении обязательств принимает эмитент долговых ценных бумаг (на основании решения оригинатора) в случае, если остались непогашенными не более 10 процентов от первоначального объема выпущенных долговых ценных бумаг или базовых активов.

2. Оригинатор рассчитывает величину РСС по всем базовым активам, взвешенным на коэффициенты риска, предусмотренные подпунктом 2.1.1 пункта 2.1, пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 199-И и приложениями 1 (за исключением кодов 8943.1, 8943.2, 8943.0) и 2 к Инструкции Банка России N 199-И или подпунктом 3.1.1 пункта 3.1, пунктом 3.3 Инструкции Банка России N 199-И и приложениями 1 (за исключением кодов 8943.1, 8943.2, 8943.0) и 11 к Инструкции Банка России N 199-И (при этом расчет осуществляется без уменьшения базовых активов на величину резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 590-П и (или) Положением Банка России N 611-П), и по не обеспеченным базовыми активами рисковым позициям, удерживаемым оригинатором, в случае несоблюдения любого условия сделки секьюритизации из числа указанных в пункте 1 настоящего приложения.

3. Спонсор рассчитывает величину РСС по удерживаемым рисковым позициям, перечисленным в абзацах третьем, четвертом и десятом пункта 2 настоящего Положения, взвешенным на коэффициенты риска, предусмотренные подпунктом 2.1.1 пункта 2.1, пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 199-И и приложениями 1 и 2 к Инструкции Банка России N 199-И или подпунктом 3.1.1 пункта 3.1, пунктом 3.3 Инструкции Банка России N 199-И и приложениями 1 и 11 к Инструкции Банка России N 199-И для базовых активов.