Приложение 2. Условия, определяющие простую, прозрачную, сопоставимую секьюритизацию

1. Базовые активы должны быть однородными по валюте номинирования, страновой принадлежности, нормам законодательства, применимым в отношении кредиторов и заемщиков.

2. Информация для оценки базовых активов должна быть доступна неограниченному кругу лиц, включая информацию о других активах оригинатора с аналогичными характеристиками.

3. В состав базовых активов не должны быть включены активы, по которым произошел дефолт, соответствующий требованиям пунктов 13.3-13.7 Положения Банка России N 483-П, на момент их передачи оригинатором эмитенту долговых ценных бумаг.

4. Информация о соответствии оценки качества базовых активов, включая оценку финансового положения заемщика, оценке качества других активов оригинатора с аналогичными характеристиками должна быть доступна неограниченному кругу лиц.

5. Условия сделки секьюритизации, изложенные в абзацах третьем-седьмом пункта 1 приложения 1 к настоящему Положению, должны быть соблюдены.

6. Информация о базовых активах (состав базовых активов, определенный в абзаце третьем пункта 5 настоящего Положения, количество базовых активов, сумма, процентная ставка, средневзвешенный срок до погашения по всем базовым активам, размер поступивших платежей по базовым активам, в том числе размер поступивших платежей, направленных на полное (частичное) досрочное погашение базовых активов, данные об отраслевой и географической диверсификации базовых активов), подтвержденная заключением юридического лица, определенного в условиях сделки секьюритизации и не являющегося оригинатором, должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего срока сделки секьюритизации.

7. Объем выплат по выпущенным долговым ценным бумагам не должен зависеть от рефинансирования и (или) продажи базовых активов.

8. Инвесторам в течение всего срока сделки должна быть доступна информация о хеджировании процентных и (или) валютных рисков в структуре сделки секьюритизации.

9. Условия сделки секьюритизации должны содержать очередность распределения платежей по базовым активам между всеми участниками сделки по удерживаемым ими рисковым позициям.

10. Условия сделки секьюритизации должны содержать порядок уступки прав требований по базовым активам участникам сделки.

11. Инвесторам по их запросу должна быть доступна юридическая документация по сделке секьюритизации, включая заключение лица, правомочного оказывать юридические услуги.

12. Условие сделки секьюритизации, изложенное в абзаце втором пункта 1 приложения 1 к настоящему Положению, должно быть соблюдено.

13. Организации, осуществляющие функции, указанные в пункте 9 статьи 27.3-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", осуществляли указанные функции минимум в одной завершенной сделке секьюритизации.

14. Юридическая документация по сделке секьюритизации должна содержать перечень прав и обязанностей организаций, указанных в пункте 13 настоящего приложения, а также процедуру передачи их функций третьим лицам в случае несостоятельности (банкротства) таких организаций.

15. В состав базовых активов должны быть включены только следующие активы:

ипотечные ссуды, средневзвешенный коэффициент риска по которым, рассчитанный с учетом коэффициентов риска, предусмотренных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1, пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 199-И и приложением 1 к Инструкции Банка России N 199-И, не превышает 40 процентов;

активы, удовлетворяющие требованиям кода 8740, приведенного в приложении 1 к Инструкции Банка России N 199-И;

активы, удовлетворяющие требованиям подпункта 2.3.4 пункта 2.3 Инструкции Банка России N 199-И (за исключением ипотечных ссуд, кредитных требований к субъектам малого и среднего предпринимательства).

16. Сумма всех кредитных требований (без уменьшения на величину сформированных под них резервов на возможные потери) к одному заемщику должна составлять не более 1 процента от общей величины базовых активов.