Информация Банка России от 28 декабря 2018 г. "О выдаче АО "Райффайзенбанк" разрешения на использование подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов"

Банк России выдал разрешение АО "Райффайзенбанк" на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала.

Валидация специалистами Банка России рейтинговых систем АО "Райффайзенбанк" продолжалась около двух лет, включая время, необходимое банку для доработки методик по рекомендациям Банка России.

Разрешение вступит в силу 1 февраля 2019 года после принятия Наблюдательным советом АО "Райффайзенбанк" решения о применении данных методик. На первоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для применения ПВР по кредитным требованиям к юридическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство. В соответствии с Планом последовательного перехода АО "Райффайзенбанк" в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым АО "Райффайзенбанк" будет продолжать производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.

В конце 2018 года ходатайство на внедрение данного подхода было подано еще одной системно значимой кредитной организацией. Ожидается, что валидация ее методик и моделей ПВР будет проведена в течение ближайших полутора лет. Данный процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков. В свою очередь это позволит Банку России последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в соглашении "Базель II".