Письмо Банка России от 13 декабря 2018 г. "О порядке применения Указания Банка России N 3624-У"

Вопрос

Банк просит дать разъяснения по вопросу применения Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (далее - Указание N 3624-У) в части следующего:

1. В соответствии с пунктом 5.2 Указания N 3624-У Банк, размера активов которого составляет менее 500 млрд. рублей, при осуществлении стресс-тестирования вправе ограничиться анализом чувствительности по отношению к кредитному риску, процентному риску и риску концентрацию.

При этом пунктом 5.5 Указания N 3624-У установлено, что стресс-тестирование должно охватывать все значимые для кредитной организации риски и направления деятельности.

Исходя из вышеизложенного, вправе ли Банк, размер активов которого составляет менее 500 млрд. рублей, не проводить стресс-тестирование по операционному и рыночному рискам, признанным значимыми для Банка?

Ответ

Департамент банковского регулирования рассмотрел обращение Банка о разъяснении порядка применения положений нормативных актов Банка России и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 5.5. Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (далее - Указания N 3624-У) стресс-тестирование должно охватывать все значимые для кредитной организации риски и направления деятельности. Согласно пункту 5.2 Указания N 3624-У кредитные организации, размер активов которых составляет менее 500 млрд. руб., могут ограничиться анализом чувствительности по отношению к кредитному, процентному рискам и риску концентрации, при условии, что рыночный и операционный риски не являются иными значимыми для указанной кредитной организации рисками.

Заместитель директора Департамента банковского регулирования

А.Е. Ханачевская