Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 5. Расчет коэффициента распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству в рамках управления кредитным риском

Приложение 5
к Положению Банка России
от 1 ноября 2018 года N 658-П
"О требованиях к квалифицированному
центральному контрагенту, порядке
признания качества управления
центрального контрагента
удовлетворительным, об основаниях и
порядке принятия решения о признании
качества управления центрального
контрагента неудовлетворительным,
порядке доведения информации о принятом
решении до центрального контрагента"

 

Расчет коэффициента распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству в рамках управления кредитным риском

 

1. Коэффициент распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству (далее - коэффициент КР2) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

 

,

 

где:

- инвестиционные активы, состоящие из долговых ценных бумаг, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, и иных инвестиционных активов с кредитным рейтингом эмитента (для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), кредитным рейтингом контрагента-резидента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство, в том числе иностранное государство, суверенный кредитный рейтинг которого используется для определения кредитоспособности блока стран, использующих иностранную валюту в качестве национальной, как наивысший среди представленных в таком блоке стран (для денежных средств в иностранной валюте), и (или) кредитным рейтингом эмитента (для долговых ценных бумаг, выпущенных нерезидентами), кредитным рейтингом контрагента-нерезидента (для драгоценных металлов), присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже "ВВВ-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ваа3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service");

- общий объем инвестиционных активов квалифицированного центрального контрагента.

2. Инвестиционные активы в целях настоящего Положения включают в себя все активы квалифицированного центрального контрагента, в том числе денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах в Банке России и банках-корреспондентах в рублях и (или) иностранной валюте, а также портфели активов, сформированные из инструментов, в которые квалифицированный центральный контрагент размещает временно свободные средства. Для целей настоящего положения к инвестиционным активам не относятся активы квалифицированного центрального контрагента, связанные с общехозяйственной деятельностью.