Приложение 4. Расчет коэффициента диверсифицированности средств коллективного клирингового обеспечения в рамках управления кредитным риском

1. Коэффициент диверсифицированности средств ККО (далее - коэффициент КР1) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом как максимальная доля вида актива (иностранной валюты, выпуска ценной бумаги и другие виды активов) в коллективном клиринговом обеспечении по формуле:

,

где:

- максимум по всем активам, находящимся в коллективном клиринговом обеспечении, за исключением денежных средств в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах, государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России с кредитным рейтингом, присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже "ВВВ+" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ваа1" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service");

A _k - рыночная стоимость принимаемого в коллективное клиринговое обеспечение k-го вида актива;

Ф - показатель, определенный в соответствии с абзацем шестнадцатым пункта 3.2 Инструкции Банка России N 175-И.

2. Расчет коэффициента КР1 проводится по каждой совокупности инструментов, обязательства по сделкам с которыми включены в клиринговый пул. Итоговая величина коэффициента, рассчитанного по разным клиринговым пулам, равна минимальной из величин данного коэффициента, рассчитанного для каждого клирингового пула.

В случае концентрации коллективного клирингового обеспечения только в денежных средствах (в рублях и (или) валюте, которую Международный валютный фонд с установленной периодичностью определяет как свободно конвертируемую валюту в соответствии со статьями Соглашения о Международном валютном фонде и дополнениями к нему), и (или) государственных долговых ценных бумагах Российской Федерации, и (или) долговых ценных бумагах Банка России коэффициент КР1 считается равным нулю.