Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов
(приложение к приказу Банка России от 25 марта 2019 г. N ОД-655)
Сценарий N 1
1. Действуют условия, предусмотренные требованиями к стресс-тестированию негосударственного пенсионного фонда, проводимому с использованием сценариев стресс-тестирования, разработанных Банком России, установленными Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N 4060-У "О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда" (с изменениями) (далее - Требования к стресс-тестированию), а также общие условия сценариев, установленные приложением 1 к настоящим Сценариям (далее - Общие условия сценариев).
2. Анализируемый период - пять лет.
3. Отсутствует отток застрахованных лиц и (или) участников и вкладчиков из негосударственного пенсионного фонда (далее - фонд).
4. Продажа активов не осуществляется.
Сценарий N 2
1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также дополнительные условия сценариев N 2-5, установленные приложением 2 к настоящим Сценариям (далее - Дополнительные условия сценариев N 2-5).
2. Анализируемый период - один квартал.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в I квартале.
Сценарий N 3
1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2-5.
2. Анализируемый период - два квартала.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка во II квартале.
Сценарий N 4
1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2-5.
2. Анализируемый период - три квартала.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в III квартале.
Сценарий N 5
1. Действуют условия, предусмотренные Требованиями к стресс-тестированию, Общие условия сценариев, а также Дополнительные условия сценариев N 2-5.
2. Анализируемый период - четыре квартала.
3. Наблюдается снижение ликвидности рынка в IV квартале.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Для измерения совокупных принятых рисков НПФ должны проводить стресс-тестирование на предмет достаточности активов для исполнения обязательств перед вкладчиками, участниками, застрахованными лицами и их правопреемниками, АСВ. Приведены сценарии такого тестирования.
В рамках тестирования определяются состав активов и обязательств, строится прогноз денежных потоков по активам, определяется вероятность дефолтов, оцениваются активы, обязательства и остатки на счетах для учета прогнозируемых денежных потоков по активам и обязательствам.
Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов (приложение к приказу Банка России от 25 марта 2019 г. N ОД-655)
Текст приказа опубликован не был
Настоящий документ фактически прекратил действие
См. сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов (приложение к приказу Банка России от 20 сентября 2019 г. N ОД-2201)