- Главная
- Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" (с изменениями и дополнениями)
- Глава 7. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков
Глава 7. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков
Глава 7. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков
7.1. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к размеру собственных средств (капитала) банка. Норматив Н7 рассчитывается по формуле:
,
где:
Кскр i - i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям (условным обязательствам кредитного характера) в соответствии с Положением Банка России N 590-П и Положением Банка России N 611-П, определенный с учетом взвешивания на коэффициент риска, установленный в отношении соответствующих активов согласно настоящей Инструкции (сумма кодов 8998 и 8726 за вычетом кодов 8909 и 8924). Показатель Кскр i рассчитывается на основании методики, установленной для расчета показателя Крз главой 6 настоящей Инструкции. В расчет показателя Кскр i кредитный риск по сделке продажи ценных бумаг, совершаемой на возвратной основе, без прекращения признания включается в сумме наибольшей из двух величин - кредитного риска по контрагенту по сделке и кредитного риска по эмитенту передаваемых по сделке ценных бумаг, - рассчитанных в соответствии с приложением 5 к настоящей Инструкции.
7.1.1. В целях расчета норматива Н7 требования банка к заемщику, входящему более чем в одну группу связанных заемщиков, подлежат включению в каждую из групп, в которую входит заемщик, для определения, является ли риск банка по группе крупным кредитным риском, и расчета показателя Кскр i (код 8998). В последующем сумма значения показателя Кскр i корректируется кодом 8909 в целях достижения однократного включения в расчет требований банка к заемщику, входящему более чем в одну группу связанных заемщиков.
7.1.2. В целях расчета норматива Н7 требования банка по сделкам продажи ценных бумаг, совершаемым на возвратной основе, без прекращения признания (требования к контрагенту по возврату ценных бумаг и требования к эмитенту ценных бумаг, переданных по сделке) подлежат включению в совокупную сумму требований банка к контрагенту и эмитенту для определения, является ли риск банка по контрагенту и эмитенту крупным кредитным риском, и расчета показателя Кскр i (код 8998). В последующем значение показателя совокупной величины крупных кредитных рисков корректируется кодом 8924 в целях достижения однократного включения в расчет требований банка по сделке в сумме наибольшей из двух величин - кредитного риска по контрагенту по сделке и кредитного риска по эмитенту передаваемых по сделке ценных бумаг, - рассчитанных в соответствии с приложением 5 к настоящей Инструкции.
7.2. Крупный кредитный риск определятся# в соответствии со статьей 65 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
7.3. Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов.
Открыть документ в системе ГАРАНТ