Глава 4. Обеспечение непрерывности расчета

Глава 4. Обеспечение непрерывности расчета

4.1. Непрерывность расчета RUONIA обеспечивается путем вычисления Резервного значения RUONIA при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) количество кредитных организаций - участников, привлекающих кредиты на условиях овернайт, менее трех;

2) количество кредитных организаций - участников, размещающих кредиты на условиях овернайт, менее трех;

3) доля привлечения или размещения одного участника RUONIA превышает 75% общего объема сделок;

4) отсутствуют данные более 50% участников;

5) отсутствует техническая возможность расчета RUONIA.

4.2. В случае если предыдущее значение RUONIA не являлось Резервным значением RUONIA, а также при наличии информации о сделках участников за отчетную дату и наличии технической возможности расчета RUONIA Резервное значение RUONIA рассчитывается как средневзвешенная двух величин (значения RUONIA за предыдущую дату и величины RUONIA, рассчитанной на основе имеющихся данных за текущую дату), при этом в качестве весов используются соответствующие объемы сделок:

,

где t - дата, за которую рассчитывается RUONIA;

t-1 - дата предыдущего рабочего дня, за который рассчитывалась RUONIA;

Fallback RUONIA (t) - Резервное значение RUONIA за дату t;

RUONIA (t) - величина RUONIA, рассчитанная на основе имеющихся данных за дату (t);

RUONIA (t-1) - значение RUONIA за дату (t-1);

V (t) и V (t-1) - объемы сделок за даты (t) и (t-1).

4.3. В случае невозможности выполнения условий пункта 4.2 Методологии в качестве Резервного значения RUONIA используется его предыдущее значение.

4.4. Если факторы, вызвавшие расчет Резервного значения RUONIA, сохраняются более трех дней, вопрос дальнейших действий по расчету и публикации RUONIA, включая необходимость пересмотра методики, выносится на рассмотрение Комитета по наблюдению.