Процесс управления портфельными инвестициями на основе автоматизации (Е.А. Мамий, Н.В. Макарова, журнал "Вестник Алтайской академии экономики и права", N 5 (часть 3), май 2022 г.)

Мамий Е.А., Макарова Н.В. Процесс управления портфельными инвестициями на основе автоматизации

Е.А. Мамий - Кубанский государственный университет, Краснодар

Н.В. Макарова - Кубанский государственный университет, Краснодар

Современными тенденциями развития фондовых рынков являются постоянное увеличение их капитальных объемов, рост вовлеченности физических лиц в инвестиционные процессы, появление новых финансовых инструментов. Это меняет подходы к анализу финансовых активов и к управлению инвестиционным портфелем. В новых условиях турбулентности актуально использование дополнительных показателей прогнозных оценок: "расстояния до дефолта" и интервалов ROA. Новые технологии способствовали развитию роботизации и специализированных сервисов на финансовом рынке, тем не менее, инвестору необходимы навыки применения методов автоматизации. Автоматизация ряда процессов в портфельном инвестировании не только позволяет аналитику добиться оперативности, оптимизации, управляемости портфеля ценных бумаг, но и осуществлять контроль за эффективностью работы алгоритмов и роботов, а также своевременно корректировать сбалансированность своих портфелей.

Ключевые слова: портфельные инвестиции, автоматизация, анализ, волатильность, ребалансировка, финансовый рынок, портфель ценных бумаг.

Mamiy E.A., Makarova N.V. The process of portfolio investment management based on automation

E.A. Mamiy - Kuban State University, Krasnodar

N.V. Makarova - Kuban State University, Krasnodar

The current trends in the development of stock markets are a constant increase in their capital volumes, an increase in the involvement of individuals in investment processes, the emergence of new financial instruments. This changes approaches to the analysis of financial assets and to the management of the investment portfolio. In the new conditions of turbulence, the use of additional indicators of forecast estimates of the "distance to default" and ROA intervals is relevant. New technologies have contributed to the development of robotics and specialized services in the financial market, however, an investor needs skills in applying automation methods. Automation of a number of processes in portfolio investment not only allows the analyst to achieve efficiency, optimization, manageability of the securities portfolio, but also to monitor the effectiveness of algorithms and robots, to check and adjust the balance of their portfolios in a timely manner.

Keywords: portfolio investments, automation, analysis, volatility, rebalancing, financial market, securities portfolio.