Трансформация инфляционных ожиданий в январе-марте 2022 года (Н.В. Кошуняева, А.Г. Тутыгин, журнал "Вестник Алтайской академии экономики и права", N 6 (часть 1), июнь 2022 г.)

Кошуняева Н.В., Тутыгин А.Г. Трансформация инфляционных ожиданий в январе-марте 2022 года

Н.В. Кошуняева - ФГБУН "Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. акад. Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук", Архангельск

А.Г. Тутыгин - ФГБУН "Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. акад. Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук", Архангельск

Индекс потребительских цен как основной компонент инфляционных процессов существенным образом влияет на динамику многих социально-экономических показателей и, следовательно, в качестве ведущего фактора включается в различные эконометрические, в том числе, трендовые модели, используемые для целей прогнозирования. Вместе с тем, в настоящее время из-за появления трансформационных сдвигов, зачастую имеющих структурный характер, возникает проблема возможности использования эмпирических данных прошлых периодов для построения таких моделей и корректности их применения в качестве прогнозного инструментария. Одним из ключевых вопросов здесь является однородность исходного выборочного массива данных. В связи с этим в статье с использованием различных статистических критериев проверяется наличие структурных сдвигов. Для анализа структурных сдвигов были использованы непараметрические методы статистики, а именно Т-критерий Вилкоксона и G-критерий знаков. В работе произведен анализ зависимости такого статистического показателя, как стоимость условного (минимального) набора продуктов питания от индекса потребительских цен, построена линейная регрессионная модель. Для проверки неоднородности выборки в контексте регрессионной модели использовался тест Чоу. Работа выполнена с использованием пакетов STATISTICA и Eview.

Ключевые слова: инфляция, индекс потребительских цен, структурные сдвиги, статистические критерии Вилкоксона, знаков, тест Рамсея, Чоу-тест, однородность выборок.

Koshunyaeva N.V., Tutygin A.G. Transformation of inflation expectations in january-march 2022

N.V. Koshunyaeva - Federal Research Center for the Integrated Study of the Arctic named after Academician N.P. Laverova of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Arkhangelsk

A.G. Tutygin - Federal Research Center for the Integrated Study of the Arctic named after Academician N.P. Laverova of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Arkhangelsk

The consumer price index as the main component of inflationary processes significantly affects the dynamics of many socio-economic indicators and, therefore, as a leading factor is included in various econometric, including trend models used for forecasting purposes. At the same time, at present, due to the emergence of transformational shifts, often of a structural nature, there is a problem of the possibility of using empirical data from previous periods to build such models and the correctness of their application as predictive tools. One of the key issues here is the uniformity of the original sample data set. In this regard, the article checks the presence of structural shifts using various statistical criteria. Nonparametric statistical methods were used to analyze structural shifts, namely the Wilcoxon ^-criterion and the G-criterion of signs. The paper analyzes the dependence of such a statistical indicator as the cost of a conditional (minimum) set of food products on the consumer price index, and a linear regression model is constructed. To check the heterogeneity of the sample in the context of the regression model, the Chow test was used. The work was performed using the STATISTICA and Eview packages.

Keywords: inflation, consumer price index, structural shifts, Wilcoxon statistical criteria, signs, Ramsey test, ^ow test, sample uniformity.