Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 марта 2006 г. N 06-25/пз-н "Об утверждении Положения о критериях ликвидности ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) (не применяется)

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 марта 2006 г. N 06-25/пз-н
"Об утверждении Положения о критериях ликвидности ценных бумаг"

С изменениями и дополнениями от:

9 октября 2007 г., 13 ноября 2008 г.

ГАРАНТ:

Согласно Указанию Банка России от 18 января 2016 г. N 3938-У настоящий приказ не применяется

Согласно Указу Президента РФ от 25 июля 2013 г. N 645 Федеральная служба по финансовым рынкам упразднена с 1 сентября 2013 г. с передачей полномочий Банку России. До вступления в силу нормативных актов Банка России, принятие которых отнесено к компетенции Банка России, применяются нормативные правовые акты Правительства РФ и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти РФ

В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172) и с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о критериях ликвидности ценных бумаг.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2006.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам В.Ю. Стрельцова.

 

Руководитель

О.В. Вьюгин

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2006 г.

Регистрационный N 7707

 

Положение
о критериях ликвидности ценных бумаг
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 марта 2006 г. N 06-25/пз-н)

С изменениями и дополнениями от:

9 октября 2007 г., 13 ноября 2008 г.

 

Информация об изменениях:

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2007 г. N 07-102/пз-н пункт 1 настоящего Положения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2008 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Настоящее Положение о критериях ликвидности ценных бумаг (далее - Положение) устанавливает критерии ликвидности ценных бумаг (далее - критерии ликвидности), на основании соответствия которым ценные бумаги могут приниматься в качестве обеспечения обязательств клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок, в качестве обеспечения обязательств клиента при расчете уровня маржи в соответствии с установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядком, а также могут являться предметом маржинальных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), совершаемых на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения, в случае, если в момент заключения сделок суммы денежных средств, либо количества ценных бумаг клиента в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным сделкам (далее - необеспеченные сделки).

2. Ценная бумага может приниматься в качестве обеспечения обязательств клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок, в качестве обеспечения обязательств клиента при расчете уровня маржи в соответствии с установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядком, а также может быть продана в результате совершения брокером необеспеченных сделок, в случае соответствия следующим критериям ликвидности:

2.1. Ценная бумага должна быть включена в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи.

2.2. Итоговый удельный вес ценной бумаги, рассчитанный по Методике составления списка ликвидных ценных бумаг (приложение к настоящему Положению), по результатам торгов на фондовой бирже за последний отчетный квартал превышает 10%.

3. Если ценная бумага, принятая в качестве обеспечения по предоставленным займам по маржинальным сделкам, перестает соответствовать критериям ликвидности, то она может учитываться в составе обеспечения в течение 10 рабочих дней после размещения нового списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи.

4. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг ежеквартально составляют список ликвидных ценных бумаг по форме, согласно приложению к настоящему Положению.

5. Список ликвидных ценных бумаг размещается на сайте фондовой биржи не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Список ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер с 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

 

Информация об изменениях:

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 ноября 2008 г. N 08-52/пз-н настоящее Положение дополнено пунктом 7

7. В случае если до даты составления списка ликвидных ценных бумаг истек срок обращения ценных бумаг или ценные бумаги погашены (аннулированы), в том числе в связи с прекращением деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации (прекращения паевого инвестиционного фонда), либо фондовой бирже стало известно о том, что указанное событие наступит в течение квартала, на который составляется список ликвидных ценных бумаг, соответствующие ценные бумаги не включаются в указанный список.

После получения информации о наступлении события, предусмотренного настоящим пунктом, фондовая биржа вправе, а если такое событие наступит в текущем квартале - обязана исключить соответствующие ценные бумаги из списка ликвидных ценных бумаг на текущий квартал. При этом информация об исключении ценных бумаг из списка ликвидных ценных бумаг размещается на сайте фондовой биржи не менее, чем за 15 календарных дней до даты их исключения, а если информация о наступлении события, предусмотренного настоящим пунктом, получена фондовой биржей менее, чем за 15 календарных дней до наступления этого события, - не позднее дня ее получения.

Информация об изменениях:

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 ноября 2008 г. N 08-52/пз-н настоящее Положение дополнено пунктом 8

8. Если ценная бумага, принятая в качестве обеспечения по предоставленным займам по маржинальным сделкам, исключается из списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, то она может учитываться в составе обеспечения в течение 5 рабочих дней после размещения на сайте фондовой биржи информации об исключении соответствующей ценной бумаги из списка ликвидных ценных бумаг.

 

Приложение

к Положению о критериях

ликвидности ценных бумаг

 

Методика составления списка ликвидных ценных бумаг

 

N Наименование
ценной бумаги
Кол-во
сделок
Объем
торгов
Количество
участников
торгов
Удельный
вес по
количеству
сделок %
Удельный
вес по
объему
торгов %
Удельный
вес по
количеству
участников
торгов %
Итоговый
удельный вес
ценной
бумаги %
                 

 

1. По каждому показателю (количество сделок, объем торгов, количество участников торгов) по каждой ценной бумаге данные суммируются. Итог указывается в соответствующих столбцах ("Количество сделок", "Объем торгов", "Количество участников торгов").

2. В столбцах "Удельный вес по количеству сделок %", "Удельный вес по объему торгов %", "Удельный вес по количеству участников торгов %" указывается удельный вес ценной бумаги, рассчитываемый следующим образом. В каждом столбце ("Количество сделок", "Объем торгов", "Количество участников торгов") выбирается ценная бумага, имеющая наибольший показатель. Удельный вес данной ценной бумаги принимается за 100%. Удельный вес остальных ценных бумаг рассчитывается относительно ценной бумаги, имеющей удельный вес 100%.

3. В столбце "Итоговый удельный вес ценной бумаги %" указывается итоговый удельный вес ценной бумаги, рассчитанный следующим образом: (удельный вес ценной бумаги по количеству сделок х 2 + удельный вес ценной бумаги по объему торгов х 2 + удельный вес ценной бумаги по количеству участников торгов х 1)/5.

 

Устанавливаются критерии ликвидности ценных бумаг, на основании соответствия которым ценные бумаги могут приниматься в качестве обеспечения обязательств клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок, в качестве обеспечения обязательств клиента при расчете уровня маржи, а также могут быть проданы в результате совершения брокером необеспеченных сделок с ценными бумагами. Установлено, что ценная бумага должна быть включена в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи, а итоговый удельный вес ценной бумаги по результатам торгов на фондовой бирже за последний отчетный квартал должен превышать 10%.

Предусмотрено ежеквартальное составление списка ликвидных ценных бумаг организаторами торговли на рынке ценных бумаг. Список ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер с 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

Приказ вступает в силу с 1 июля 2006 года.



Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 марта 2006 г. N 06-25/пз-н "Об утверждении Положения о критериях ликвидности ценных бумаг"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2006 г.

Регистрационный N 7707


Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2006 г.


Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 апреля 2006 г. N 17, в "Вестнике Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России)" от 28 апреля 2006 г. N 4


Согласно Указанию Банка России от 18 января 2016 г. N 3938-У настоящий приказ не применяется


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 ноября 2008 г. N 08-52/пз-н

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа


Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2007 г. N 07-102/пз-н

Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.