Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 3. Расчет коэффициента концентрации рисков на участника клиринга в рамках управления кредитным риском

Приложение 3
к Положению Банка России
от 1 ноября 2018 года N 658-П
"О требованиях к квалифицированному
центральному контрагенту, порядке
признания качества управления
центрального контрагента
удовлетворительным, об основаниях и
порядке принятия решения о признании
качества управления центрального
контрагента неудовлетворительным,
порядке доведения информации о принятом
решении до центрального контрагента"

 

Расчет коэффициента концентрации рисков на участника клиринга в рамках управления кредитным риском

С изменениями и дополнениями от:

30 сентября 2019 г.

 

1. Коэффициент концентрации рисков на участника клиринга (далее - коэффициент ПК) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом как отношение крупнейшей величины риска концентрации, рассчитанной по позициям i-го участника клиринга, к объему рисков по позициям всех участников клиринга, рассчитанных в соответствии с методикой стресс-тестирования рисков квалифицированного центрального контрагента.

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 19 ноября 2019 г. - Указание Банка России от 30 сентября 2019 г. N 5271-У

См. предыдущую редакцию

2. Значение коэффициента ПК рассчитывается по формуле:

 

,

 

где:

StressLoss - величина, рассчитываемая как возможные потери при стрессовых изменениях конъюнктуры рынка (резком изменении цен), превосходящих размер обеспечения i-го участника клиринга, выделенного капитала и размер гарантийного фонда квалифицированного центрального контрагента;

i - номер участника клиринга, за исключением Банка России и Федерального казначейства;

- объем риска по позиции i-го участника клиринга;

N - количество участников клиринга за исключением Банка России и Федерального казначейства.

3. Значение коэффициента ПК рассчитывается для всех обслуживаемых рынков, для которых квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание отдельных гарантийных фондов. Расчет значения ПК осуществляется в случае, если знаменатель в формуле для расчета значения ПК отличен от нуля. В обратном случае значение ПК считается равным нулю.