Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 1. Расчет величины коэффициента рыночного риска в рамках управления рыночным риском

Приложение 1
к Положению Банка России
от 1 ноября 2018 года N 658-П
"О требованиях к квалифицированному
центральному контрагенту, порядке
признания качества управления
центрального контрагента
удовлетворительным, об основаниях и
порядке принятия решения о признании
качества управления центрального
контрагента неудовлетворительным,
порядке доведения информации о принятом
решении до центрального контрагента"

 

Расчет величины коэффициента рыночного риска в рамках управления рыночным риском

 

1. Величина коэффициента рыночного риска РР1, характеризующего чувствительность собственного портфеля ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента к рыночному риску, рассчитывается как отношение средних ожидаемых потерь, которые может понести квалифицированный центральный контрагент по собственному портфелю ценных бумаг при условии, что потери превысят значение стоимостной меры риска (value-at-risk), рассчитанное на горизонте 10 дней с вероятностью 99 процентов, к величине собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, по формуле:

 

,

 

где:

CC - величина собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенная в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577, 8 мая 2018 года N 51015 (далее - Инструкция Банка России N 175-И);

(условная стоимость под риском) - величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для квалифицированного центрального контрагента изменений стоимости i-й ценной бумаги.

2. Глубина выборки для расчета должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя периоды с наибольшим месячным изменением цен ценных бумаг, входящих в собственный портфель квалифицированного центрального контрагента, за последние 10 лет. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет следует проводить с использованием данных по схожим ценным бумагам, по которым имеются данные за указанный период, с учетом критериев соотнесения ценных бумаг со схожими ценными бумагами, установленными в методике стресс-тестирования рисков квалифицированного центрального контрагента в соответствии с пунктом 3.14 Положения Банка России N 576-П.

3. Суммирование показателей ведется по всем ценным бумагам, входящим в портфель ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента.