Глава 2. Требования к квалифицированному центральному контрагенту

2.1. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый календарный день, в котором квалифицированным центральным контрагентом осуществляется клиринг в соответствии с правилами клиринга (далее - торговый день), проводить стресс-тестирование рисков и оценку точности модели центрального контрагента в соответствии с порядком, предусмотренным методиками стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, соответствующими требованиям, установленным главой 2 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года N 45403 (далее - Положение Банка России N 576-П).

2.2. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день проводить оценку стоимости открытых позиций участников клиринга и клирингового обеспечения.

2.3. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить возможность предъявления внутри торгового дня требований к участникам клиринга о внесении дополнительного клирингового обеспечения, в том числе в случае изменения рыночных цен финансовых инструментов или иных инструментов, принимаемых квалифицированным центральным контрагентом в состав клирингового обеспечения.

2.4. Квалифицированный центральный контрагент при управлении рыночным риском должен каждый торговый день рассчитывать величину коэффициента рыночного риска (далее - коэффициент РР1) в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и соблюдать максимально допустимое значение коэффициента РР1, равное 25 процентам.

2.5. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать:

корреспондентские счета и (или) торговые банковские счета, и (или) клиринговые банковские счета в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах - исключительно в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях, банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков, банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17 ⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2017, N 30, ст. 4456; 2020, N 14, ст. 2027);

корреспондентские и (или) иные счета в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах для исполнения обязательств - исключительно в национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, а также в банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17 ⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "ВВ-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингc" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингc" ("Fitch Ratings") и (или) "Ва3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), в банках-нерезидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков, в банках-нерезидентах, входящих в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является российская кредитная организация, имеющая кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России для банков-резидентов в соответствии с пунктом 17 ⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.6. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценные металлы исключительно:

2.7. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать корреспондентские и (или) иные счета в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах для исполнения обязательств, а также размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценные металлы в инструменты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Положения, в иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также в банках-нерезидентах, не удовлетворяющих требованиям, установленным абзацем пятым пункта 2.5, абзацем четвертым подпункта 2.6.1 и подпунктом 2.6.4 пункта 2.6 настоящего Положения (далее при совместном упоминании - иностранные организации), при условии оценки иностранных организаций в соответствии с реализуемыми квалифицированным центральным контрагентом процедурами в рамках системы управления рисками.

При этом в случае открытия квалифицированным центральным контрагентом счетов и размещения денежных средств и (или) драгоценных металлов в иностранных организациях в соответствии с абзацем первым настоящего пункта квалифицированным центральным контрагентом должны одновременно соблюдаться следующие требования:

не менее двадцати пяти торговых дней в течение любых 30 последовательных торговых дней совокупная величина остатков денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента на счетах в иностранных организациях не должна превышать значение 100 процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением" (зарегистрирована Минюстом России 6 декабря 2016 года, регистрационный N 44577, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 апреля 2018 года N 4773-У (зарегистрировано Минюстом России 8 мая 2018 года, регистрационный N 51015), от 30 сентября 2019 года N 5272-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный N 56430), от 27 февраля 2020 года N 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57915) (далее - Инструкция Банка России N 175-И);

не менее двадцати пяти торговых дней в течение любых 30 последовательных торговых дней величина остатков денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента на счетах в одной иностранной организации или группе связанных иностранных организаций не должна превышать значение 25 процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России N 175-И.

Для целей настоящего Положения связанность иностранных организаций определяется в соответствии с частями второй - четвертой статьи 64 ¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 27, ст. 3438).

2.8. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать коллективное клиринговое обеспечение в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах исключительно во вклады (депозиты) в следующих организациях:

банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков;

банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже "ВВВ-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ваа3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service");

Банке России.

2.9. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен на ежеквартальной основе по состоянию на конец квартала рассчитывать величину капитала, гипотетически необходимую для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

2.10. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен каждый торговый день рассчитывать коэффициент концентрации рисков на участника клиринга (далее - коэффициент ПК) в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению и в случае, если значение коэффициента ПК на участника клиринга в течение шести торговых дней подряд превышало 25 процентов, направлять информацию об этом в уполномоченное структурное подразделение Банка России через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия в течение одного рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события.

Результаты расчета коэффициентов ПК должны учитываться квалифицированным центральным контрагентом при предъявлении требований к участникам клиринга по индивидуальному клиринговому обеспечению и иному обеспечению (кроме коллективного клирингового обеспечения), предназначенному для обеспечения исполнения обязательств участников клиринга, допущенных к клирингу (далее при совместном упоминании - обеспечение), в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Положения и в предоставляемой на ежеквартальной основе органам управления квалифицированного центрального контрагента информации об управлении кредитным риском квалифицированного центрального контрагента.

2.11. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день осуществлять мониторинг инструментов, предоставленных участниками клиринга в качестве клирингового обеспечения, с целью выявления возможных рисков концентрации активов в клиринговом обеспечении в разбивке по:

эмитентам инструментов, предоставленных участниками клиринга в качестве клирингового обеспечения, и их принадлежности к одному сектору экономики или виду деятельности или географическому региону;

видам инструментов, предоставленных участниками клиринга в качестве клирингового обеспечения;

крупнейшим участникам клиринга;

группам участников клиринга.

2.12. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить необходимый уровень диверсифицированности состава клирингового обеспечения посредством установления лимитов концентрации и разработки инструментов управления риском концентрации в случае превышения указанных лимитов.

2.13. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день осуществлять мониторинг соблюдения лимитов концентрации, установленных в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения, и их пересмотр не реже одного раза в год, а также в случае существенных изменений в деятельности квалифицированного центрального контрагента.

2.14. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен каждый торговый день рассчитывать коэффициент диверсифицированности средств коллективного клирингового обеспечения (далее - коэффициент КР1) в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению и соблюдать максимально допустимое значение коэффициента КР1, равное 25 процентам.

2.15. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен каждый торговый день рассчитывать коэффициент распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству (далее - коэффициент КР2) в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению и соблюдать минимально допустимое значение коэффициента КР2, равное 60 процентам.

2.16. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен рассчитывать величину риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в порядке, установленном для расчета норматива Н6 "Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков", предусмотренного Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2019 года N 57008 (далее - Инструкция Банка России N 199-И).

При расчете величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга квалифицированным центральным контрагентом не учитываются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых квалифицированному центральному контрагенту, в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

Квалифицированный центральный контрагент должен соблюдать максимально допустимое значение величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам, равное 25 процентам;

2.17. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен рассчитывать величину размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в порядке, установленном для расчета норматива Н25 "Максимальный размер риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц)", предусмотренного Инструкцией Банка России N 199-И.

При расчете величины размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) квалифицированным центральным контрагентом не учитываются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых квалифицированному центральному контрагенту, в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

Квалифицированный центральный контрагент должен соблюдать максимально допустимое значение величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам, равное 20 процентам.

2.18. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день предъявлять требования к участникам клиринга по обеспечению в отношении всех инструментов, принимаемых в состав обеспечения (за исключением денежных средств в рублях), рассчитываемые в соответствии с параметрами, используемыми в модели расчета размера обеспечения.

2.19. Квалифицированный центральный контрагент должен принимать в состав ценных бумаг в качестве обеспечения исключительно:

2.20. Квалифицированный центральный контрагент должен принимать в качестве коллективного клирингового обеспечения исключительно денежные средства в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы, государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации, долговые ценные бумаги Банка России.

2.21. Служба внутреннего аудита квалифицированного центрального контрагента должна проверяться независимой аудиторской организацией в рамках проведения обязательного операционного аудита деятельности квалифицированного центрального контрагента.

2.22. Квалифицированный центральный контрагент должен не реже одного раза в год осуществлять мониторинг общей стратегии своего развития, включая стратегии управления рисками, с учетом долгосрочных финансовых интересов квалифицированного центрального контрагента, его подверженности рискам и способности эффективно управлять ими, а также недопущения негативного влияния.

2.23. Квалифицированный центральный контрагент должен установить во внутренних документах:

Абзац второй утратил силу с 26 февраля 2023 г. - Указание Банка России от 19 октября 2022 г. N 6294-У

Абзац третий утратил силу с 26 февраля 2023 г. - Указание Банка России от 19 октября 2022 г. N 6294-У

меры, принимаемые в отношении нарушившего обязательства участника клиринга;

Абзац пятый утратил силу с 26 февраля 2023 г. - Указание Банка России от 19 октября 2022 г. N 6294-У

Абзац шестой утратил силу с 26 февраля 2023 г. - Указание Банка России от 19 октября 2022 г. N 6294-У

права и обязанности квалифицированного центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств иным юридическим лицом, выполняющим функции центрального контрагента, являющимся резидентом или нерезидентом, если квалифицированный центральный контрагент взаимодействует с такой организацией;

Абзац восьмой утратил силу с 26 февраля 2023 г. - Указание Банка России от 19 октября 2022 г. N 6294-У

механизм распределения возможных потерь между участниками клиринга в случае недостаточности средств, предусмотренных системой финансового покрытия рисков, а также потенциально возможных убытков;

возможность использования коллективного клирингового обеспечения отдельно по каждой торговой (биржевой) секции в полном объеме для погашения задолженности одного участника клиринга.

2.24. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах правила и порядок осуществления мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах Банка России в целях обеспечения своевременности учета и отражения этих изменений во внутренних документах.

2.25. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку соответствия участников клиринга критериям допуска к операциям с квалифицированным центральным контрагентом не реже одного раза в квартал.

2.26. Квалифицированный центральный контрагент должен осуществлять анализ и при необходимости пересмотр критериев допуска участников клиринга к операциям с квалифицированным центральным контрагентом не реже одного раза в год.

2.27. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день проводить оценку уровня кредитного риска по отношению к организациям, осуществляющим расчеты по итогам клиринга.

2.28. Квалифицированный центральный контрагент должен осуществлять мониторинг финансовой устойчивости участников клиринга не реже одного раза в течение каждого отчетного периода участника клиринга.

2.29. Квалифицированный центральный контрагент должен предоставлять участникам клиринга информацию о содержании процедур мониторинга финансовой устойчивости участников клиринга, предусмотренного пунктом 2.28 настоящего Положения.

2.30. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить в рамках внутреннего контроля мероприятия по контролю за соблюдением требований, установленных главой 2 настоящего Положения, и предоставлять лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа квалифицированного центрального контрагента, отчет о соблюдении указанных требований не реже одного раза в квартал. Руководитель службы внутреннего контроля (лицо, его замещающее) должен в течение рабочего дня со дня определения вероятности возникновения и (или) реализации факта невыполнения требований, установленных главой 2 настоящего Положения, довести до лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа квалифицированного центрального контрагента, указанную информацию.

2.31. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга механизм "поставка против платежа" и (или) механизм "платеж против платежа" при исполнении обязательств, включенных в клиринговый пул.

2.32. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах ограничение на использование ценных бумаг, эмитентом которых является участник клиринга или связанные с ним лица, в качестве клирингового обеспечения для исполнения обязательств этого участника клиринга.

Абзац второй утратил силу с 26 февраля 2023 г. - Указание Банка России от 19 октября 2022 г. N 6294-У

2.33. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга случаи и порядок внесения участниками клиринга дополнительного клирингового обеспечения, за исключением участников клиринга с полным предварительным обеспечением исполнения обязательств.

2.34. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга порядок и конкретные сроки проведения процедуры закрытия позиций участников клиринга, не исполнивших или исполнивших ненадлежащим образом свои обязательства перед квалифицированным центральным контрагентом, не являющиеся обязательствами, которые исполнены в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399), в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости инструмента, по которому открыта позиция указанных участников клиринга.

2.35. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах дисконт для активов, принимаемых в качестве клирингового обеспечения, с целью покрытия возможных изменений их стоимости в период между последней переоценкой клирингового обеспечения и временем их реализации.

2.36. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах процедуры и правила для осуществления своевременного исполнения обязательств в случае недостаточности ликвидности в непредвиденных обстоятельствах.

2.37. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку финансовой устойчивости организаций, предоставляющих ликвидность квалифицированному центральному контрагенту в целях финансирования мероприятий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости, разрабатываемым на основании части 1 статьи 11 ¹ Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 N 7, ст. 904; 2016, N 1, ст. 23), с которыми заключены договоры (соглашения), не реже одного раза в квартал.

2.38. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить повышение квалификации служащих по вопросам управления операционным риском с периодичностью, установленной советом директоров (наблюдательным советом) квалифицированного центрального контрагента.

2.39. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить анализ потенциальных рисков, в том числе участников клиринга, а также анализ доходов и расходов при планировании допуска к клирингу обязательств, возникающих из договоров, в том числе производных финансовых инструментов, предметом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта и (или) иное имущество, в отношении которых квалифицированным центральным контрагентом клиринг ранее не осуществлялся, в соответствии с порядком, установленным во внутренних документах квалифицированного центрального контрагента.

2.40. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить мероприятия по контролю за уровнем принятых рисков не реже одного раза в полгода.

2.41. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить проведение оценки и валидации методики определения величины первоначальной и вариационной маржи участников клиринга независимой экспертной организацией с периодичностью, установленной советом директоров (наблюдательным советом) квалифицированного центрального контрагента.

2.42. Квалифицированный центральный контрагент должен иметь документы, подтверждающие непрерывное выполнение им требований, установленных пунктами 2.1-2.41 настоящего Положения.

2.43. Квалифицированный центральный контрагент начиная со дня, следующего за днем его информирования в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным, должен направлять в уполномоченное структурное подразделение Банка России через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия:

информацию о планируемых на текущий календарный год и произошедших за предыдущий календарный год событиях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.42 настоящего Положения, с описанием соответствующих изменений и их влияния на качество управления квалифицированного центрального контрагента - не позднее 1 марта текущего календарного года;

информацию о произошедших в текущем календарном году незапланированных событиях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.42 настоящего Положения, с описанием соответствующих изменений и их влияния на качество управления квалифицированного центрального контрагента - не позднее даты введения в действие указанных изменений;

информацию о выявлении квалифицированным центральным контрагентом факта невыполнения требований, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.42 настоящего Положения, и о причинах невыполнения указанных требований - не позднее трех рабочих дней со дня выявления такого факта.